Alexandre Lotfi | 新加坡银行 | 风险管理、非结构化数据和技术

卖方数字化转型

Alexandre Lotfi
全球首席风险官 | 新加坡银行

Alexandre在投资银行和私人银行领域拥有超过20年的银行风险管理经验 。


气候变化是我们今天面临的最大风险之一,但机遇也与之并存。这或许是我们改变局面、避免重蹈覆辙的最后机会。


Q. 在应对数字化未来方面,过去几年中风险因素发生了哪些变化?

2000年初我刚入行时,风险管理领域的重点是金融风险,比如信贷和市场风险等。但是后来,诸如营运、商业和行为风险在内的非金融风险管理开始有所发展,并成为当今私人银行领域中更为重要的部分。实际上,我目前大约80%的时间都花在对非金融风险的管理上,而十年前它们占我的精力远不到50%。

随着非金融风险的重要性与日俱增,我们不得不离开传统方式,更加积极的运用数据来进行风险管理。关键挑战在于如何获得干净、准确的数据。必然需要科技来作为系统的补充,帮助风险管理者制定解决方案,制造正确的决策工具。

虽然我们已经能成功的使用数据来创建更精确的金融模型以及更有效的压力测试,但是在非金融风险方面,还有工作尚待完成。过去很难通过建模或传统数据来预测不太“有形”的风险。但如今,随着另类数据和人工智能模型的应用 ,这一块比以前做的更好了。举例而言,在气候预测、空间数据等领域应用的模型已经可以告诉我们未来6-12月农作物生长情况及其盈利前景,农民可以更好管理产量,分析师亦可借此对食品公司盈利能力做出更准确估测 。

Q. 新加坡银行近期宣布了一种基于人工智能及数据的交易和通信监测工具。能否展开谈谈该工具 ?

这个解决方案旨在连接结构性和非结构性数据源的空间数据,其文本分析使新加坡银行可以更深入研究与客户的谈话话题、景气度及尽职分析。我们可以对每个客户的情况获得一个整体概览,无需风控团队人工评估样本账户。而且,这种高级分析还将帮助团队发现未知的行为模式和关系。

考虑到我们与客户的沟通是通过多渠道进行,而且形式多样,有音频、视频和文字交流,所以保存并恰当处理沟通记录变得直观重要,我们要确保这些处理后的内容质量可以达到能用于分析的水平。我们肯定是希望避免”垃圾进,垃圾出“的情况。

另一个我们关注的领域是人。任何转型项目成功的背后,人往往是最重要因素之一。一些员工最初对使用基于机器学习的工具心态比较犹豫,因为他们觉得自己的岗位可能有被挤走的风险,但这种情况其实不会发生,因为我们仍然需要风险管理者进行决策。这个系统只是会提示什么时候出现了异常情况。之后则需要人来调查到底是不是出了错,只有人类的智能才可以非常准确地做好这件事。

风险管理者必须对改革抱有开放的心态,并且愿意通过技术提升工作能力。不要害怕科技,应该上前拥抱它。

Q. 听起来正确的风险管理包含有效处理非结构性数据。

当我们启动交易和通信监测项目时,我们搜集了不同形式、非结构性的复杂数据。在处理非结构数据时,我们需要一种前瞻性的视角。

第一步是数据清洗,确保其准确、及时、能够用于决策过程。数据需要有清晰的界定,而且能够安全的使用。

举个例子,语音数据必须转换成文本形式才能让系统消化。开始时,我们关注三种语言,首先是英语,然后是普通话和广东话。我们的客户和员工之间最常用的语言共有4、5种,包括方言。虽然不能做到100%正确,但我们希望随着持续的调试以及机器学习的使用,未来有一天准确率能到100%。所谓机器学习就是我们把一段对话传给系统,然后审读机器转化成的文本,人工修改后再传给系统让机器学习。系统接受的培训越多,它的正确率就会越高。

Q. 气候变化是我们现在面临的最主要风险之一,作为气候行动的倡导者,您认为我们还应该做些什么?

气候变化是我们今天面对的最大风险之一,但机遇与之并存。这或许是我们改变局面、避免重蹈覆辙的最后机会。可持续性应该成为风险管理和整个银行业关注重点之一。为了带来实质性的变化,我们在这方面做了很多。比如,我们将ESG(环境、社会和治理)因子纳入借贷比率之中,那些投资MSCI评级为AAA或 AA的共同基金的客户可以得到更高的杠杆率。这些共同基金之所以获得较高评级是因为它们的投资对象是在ESG问题方面表现领先的企业,而且这些公司把可持续性作为商业策略的核心。的确,这些改革本身可能微不足道,但是想想看全世界有 60亿人口,如果每个人都能改变一点点,对整个环境来说就是迈出一大步了。

Q. 您对风险管理者有何建议?他们该如何拥抱科技?

很多人担心科技会抢走他们的工作,我的职责是帮助我的员工、利益相关者及其他社群的人了解科技的作用,帮助他们用不一样的方式做事,并且做得更好。一些工种是可以被自动化的,这也正是我们在这些领域大量投资的原因,但不管哪种形式的转型,我们都会把员工放在核心地位,科技永远不可能100%取代员工。

风险管理者必须对改革保持开放的心态,并且愿意借助科技来提升工作能力。不要害怕科技,应该上前拥抱它。他们必须通过学习额外的技能迎接转型。为了推动这一点,我们允许员工在无需获得主管批准的情况下参加培训。我有很多员工目前在学习编程,尽管这并不是他们岗位的特别要求,但他们对此非常有热情。无论我们做什么事,热情一定是最主要的驱动力。


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