04/17/2026
2025年8月，彭博中国区FICC量化训练营（Code Crunch China）在上海和北京两地圆满收官！16家领先金融机构的资深专家与投研团队齐聚一堂，依托彭博BQuant量化平台，全方位展示了量化投研的独特优势、对决策的强大助力，共同展望了量化技术的未来趋势。我们将这些实战智慧集结成册，为您呈现这份重磅报告！
《2025 年彭博中国区 FICC 量化训练营案例展示》报告直击交易台实战经验，全面覆盖了外汇、中美国债等资产类别，展示了国内领先金融机构如何巧妙运用机器学习等前沿技术，在控制风险的同时高效地把握市场机遇，捕捉Alpha。
参赛机构亮点速览：
- 中国工商银行：外汇、美债和国债三类策略，兼具准确性与稳定收益
- 中国银行：微观信号与模式识别，覆盖交易与分析
- 交通银行：EUR/CNY 期权定价，聚焦波动率差异分析
- 上海浦东发展银行：债券量化策略 – 兼顾商业银行自营盈利性与做市流动性
- 中国民生银行：通过非监督量化分析，从市场数据与宏观经济发布数据中自发识别隐藏的市场regime与叙事主题变化
- 平安银行：外汇掉期的套期策略与波动率调整
- 江苏银行：利用BQuant分析工具重新认识Nelson-Siegel模型
- 广发银行：量化工具与规则化交易策略
- 浙商银行：债券因子模型与欧元趋势策略
- 上海农商银行：外汇黄金趋势交易策略
- 富邦华一银行：国债流动性溢价收敛监控以及相关策略的构建
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