Amitav Borkakoty | 渣打银行 | 管理可持续性风险

卖方数字化转型

Amitav Borkakoty
风险治理及企业风险全球负责人 | 渣打银行

Amitav负责领导渣打集团的风险框架、政策、风险偏好和公司治理的有效运作,并对有关国家风险、气候风险与可持续性风险(包括ESG)、声誉风险、加密资产风险以及可保险风险的事项进行监督。


新冠疫情期间,创新精神得到鼓舞,传统模式备受挑战。交易融资等端对端业务流程通过区块链和自动化技术变得更为简便。


Q. 新冠疫情对您的企业风险管理框架造成了哪些影响?

我们所处的不同市场走出疫情的脚步快慢有别,这增加了情境分析的重要性,以便持续评估其对风险状况及业绩表现的影响,从而及时做出风险干预。我们继续密切关注疫情后债台高筑且低收入国家的主权风险,以及私营行业参与债务重组可能带来的影响。

相比疫情前,我们的员工 、第三方合作伙伴以及运营系统架构都更为分散化,这使得信息、网络安全、数据隐私、运营弹性等领域的风险需要更加重视。

新冠疫情期间,创新精神得到鼓舞,传统模式受到挑战。贸易融资等端对端业务流程通过区块链和自动化技术变得更为简便。虽然这是一个机会,但它也带来了更多新的风险变量。随着数字化成为集团未来策略的关键支柱之一,为了加强风险管理,科技风险已经被升格为主要风险。此外,集团还增加了对数字资产的关注,例如加密资产风险管理等领域重要性提高。

Q. 科技如何帮助您管理新的风险?

相对于传统的基于问卷的风险管理方式,我们仍在开发数据和技术驱动的风险识别及风险评估机制。举例而言,我们采用基于网络爬虫和机器学习的尽职调查工具来评估、预测客户投资组合的声誉和ESG(环境、社会和治理)风险。我们与气象科学家、保险和建模专家合作建造气候风险工具包,以评估实体和转型风险所带来的财务风险。

我们很高兴能与TruEra合作,这个模型智能平台消除了围绕机器学习的“黑盒子”,它可以帮助我们训练商业和风险团队思考如何负责任的地使用机器学习和人工智能,验证我们的信用决策工具,以确保无偏向性或业绩问题。我们正积极的在零售业务中采用机器学习和人工智能技术。

没必要坐等完美的ESG风险管理工具,应该先从基本的工具和分析结果入手。与数据及技术制定者一起打造路线图是构建模型的关键。

Q. 您如何管理可持续风险?

我们对可持续性风险的管理主要通过两个明确维度:其一是“外部”责任及对我们生活的地球会造成严重环境及社会伤害的声誉相关风险;其二是和我们的借款人或自身运营部门有关的“内部”金融风险,目前着重强调气候变化带来的财务风险。

鉴于我们在可持续性方面的发展计划,我们将可持续性风险视为主要风险之一,专注于OECD的不作恶和采取负责任商业行为的原则。我们认识到气候风险是一种实质性的跨领域风险,会通过信贷、市场和运营风险等多种传统风险体现出来。

渣打银行很荣幸担任“赤道原则”协会指导委员会主席,这使我们有了一个与广泛ESG专业人士互动并采取最优方式的良好平台。

我们持续投资ESG数据和工具,以确保更清晰了解客户投资组合,为客户发现风险和机遇。鉴于这些努力,相信我们已经拥有了差异化优势,可以把一个地方的最优方式应用到另一个地方,以配合客户的转型和适应性计划。这帮助我们与客户进行更深入交流。我很高兴能够参与其中,围绕ESG风险和机会的对话可以同时进行。我们在银行内部还推出了一个环境和社会(E&S)风险分类机制,用于识别、评估、管理与客户、第三方和自身营运有关的风险。

Q. ESG风险披露领域的当前进展如何?

我们对近期在气候相关财务信息披露工作组(TCFD)、可持续发展会计准则委员会(SASB)披露的报告,以及《可持续金融影响力报告》、《净零排放经济报告》感到骄傲。我们的2020年TCFD报告全面覆盖了气候风险管理方式 。我们在衡量转型风险和实际风险方面都取得了实质性进展,对于之前所提到的两个风险维度也都有所覆盖,其一是与我们运营中碳排放水平有关的外部责任风险;其二是与借款人信贷质量和资产价格相关的“内部”金融风险。根据双重重要性概念,我们正在密切关注监管发展情况。一些监管部门专注于推广绿色金融、绿色资产比例,以及不造成危害情况下的最低保障,还有些监管部门则关注与银行和保险公司现有投资组合存在的金融风险。我们对监管要求的差异性及在不同领域的期望值感到担忧,目前正在积极与监管层互动。

Q. 对于刚开始关注ESG风险的投资者,您有哪些忠告?

首先,没必要坐等完美的ESG风险管理工具,应该先从基本的工具和分析结果入手。与数据及技术制定者一起打造路线图是构建模型的关键。不要对ESG和气候风险模型的精确度和数据重要性有太高期望。不应该追求90-10准确性,而应该采纳60-40的进度模式。

其次,针对ESG风险和机遇的讨论应该并行,只靠专家小组是不行的,成功的关键在于整个机构内部意识的树立,包括平衡可持续金融机遇的上行风险和ESG下行风险(例如转型成本,以及信用质量和连带影响)。考虑到气候问题的高关注度和正能量,比较简单的做法是安排机构内更多部门对这个问题进行讨论。关键是从内部对其货币化,并建立支持团队和行动者的线上网络。

第三,时刻关注全球和本地动向,因为不同国家和地区在这方面的步调不一致,而且在减碳或降低ESG风险方面所采用的路径不同。我们的目标是在整体性基础上,以有序方式管理好整体风险。


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