2019731日,纽约——国际掉期与衍生工具协会(ISDA)今日宣布,已选择彭博指数服务有限公司(Bloomberg Index Services Limited,BISL)计算并发布参考美元LIBOR等利率基准的衍生品后备方案(fallbacks)的相关调整。这些后备方案涉及《2006年ISDA定义》(《定义》)中明确的利率基准衍生品。

ISDA于今年2月发布了公开招标邀请。在经过深度遴选程序后,ISDA选择了彭博。遴选程序由ISDA主持,吸纳了买方和卖方市场参与者代表组成的遴选委员会的意见。

由于银行间同业拆借利率(IBOR)存在多种期限,而后备方案使用的无风险利率(RFR)为隔夜利率,因而需要进行相应调整。而且,IBOR包含银行信用风险及各种其他因素,而RFR不考虑这些因素。为此,ISDA寻求第三方服务提供商基于经行业多方咨询确定的方法论,公平、独立地计算这些调整。

调整预计将于方法论最终确定之后、ISDA最终修订《定义》中的后备方案之前发布。目前,ISDA预计新的后备方案将于2020年初生效。有关ISDA后备方案的更多信息,请参见ISDA网站

调整计算将由BISL管理。BISL目前正在等待英国金融行为监管局(UK Financial Conduct Authority)批准成为欧盟金融基准法规下的基准管理机构。调整发布前将会进一步公布详情。

 

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