彭博很高兴地宣布:彭博定量分析负责人Fabio Mercurio先生和Quantitative Risk Management公司市场风险和定价模型负责人Andrei Lyashenko先生因扩展利率建模技术至替代隔夜基准而荣获年度风险量化奖(Risk Quants of the Year Award)。

刊登于Risk.net的获奖报道提到:“他们的远期市场模型是经典Libor市场模型的延伸,可通过前瞻性(forward-looking)和回顾性(backward-looking)替代参考利率模拟远期值,解决了Libor转型过程中的一个重大问题。”

关于“年度最佳量化奖”(Quants of the year)的详细报道,请参见:Andrei Lyashenko和Fabio Mercurio

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