彭博民调揭示卖方机构FRTB合规的机遇与风险

2021年3月26日,北京——在新冠疫情引发市场动荡一年之后,银行正继续推进《交易账簿全面审议》(FRTB)实施的准备工作。然而,彭博最近的民意调查显示:全球业内机构的实施准备进展参差不齐;其中,机构面临的最困难的挑战在于FRTB所要求的重要数据和风险建模决策。

巴塞尔银行监管委员会(BCBS)发布FRTB的目的是改变全球银行交易台应对市场风险的方式,是金融危机后巴塞尔协议III改革提出的最重要监管变革之一。尽管疫情导致BCBS推迟FRTB最晚实施日期至2023年1月,但由于第一个报告截止时间(2021年第3季度)已临近,FRTB实施仍然是银行监管合规议程上的首要项目。

在最近的“FRTB——临近终点”线上活动中,彭博就机构的FRTB应对状况,问询了100多名来自卖方的资深交易员、合规管理和监管专业人员。调查结果显示:由于BCBS延迟FRTB实施,超过一半(57%)的受访者1表示他们已放缓实施计划,其中47%的受访者表示实施计划“有所放缓”,10%的受访者表示实施计划“显著放缓”。只有2%的受访者表示加快了实施速度,41%的受访者报告实施速度没有变化。

随着第一个报告截止日期的临近,各机构对其准备工作的感受也呈现出类似的分歧。一半的受访者2(50%)认为进展顺利,尽管仍有些许挑战,但仍可在今年晚些时候开始报告;有3%的受访者表示已确定最终解决方案,并且没有任何未决问题。但是,剩余47%的受访者表示面临挑战,其中25%的受访者预计会遭遇分析系统实施和风险敏感度计算挑战,而22%的受访者遇见在处理基金头寸的数据和风险因子分类方面会遇到挑战。

彭博企业数据内容全球负责人Brad Foster先生表示:“FRTB涵盖了银行面临的所有主要数据挑战,从数据清理到数据分类以及最终适用风险管理和监管合规。即将实施的新规提醒银行整体评估数据策略,并确保数据从交易台到合规部跨前、中、后台保持一致。”

调研显示,目前实施FRTB的首要挑战就是数据。59%的受访者3表示:FRTB中的数据要求是他们面临的主要挑战,包括数据清理、历史数据(如波动率和曲线)获取、风险因子分类数据,以及内部模型法(IMA)所需的实际价格观察。受访者发现的其他挑战包括对标准法(SA)或内部模型法IMA(34%)的选择,以及全机构市场风险和前台定价模型统一 (28%)。

彭博市场风险产品负责人Eugene Stern先生表示:“尽管出现了延迟,银行仍应继续高度重视FRTB的实施。FRTB远非简单流程上的打勾选择:它要求银行就整体风险管理流程和数据实践做出顶层设计,而不仅限于市场风险。结合当前的LIBOR转换,未来两年对全球卖方而言,势必充满挑战。”

有关FRTB实施准备的更多信息,请联系彭博业务代表。

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