2025年12月2日，纽约——彭博今日宣布，全球领先的流动性另类资产管理公司 Marshall Wace已采用彭博多资产风险因子模型（Multi-Asset Class Factor Risk Model – MAC3 ），支持其量化研究和系统化投资策略。Marshall Wace的资产管理规模超过700亿美元。
通过采用彭博MAC3因子模型，Marshall Wace能够获取先进的建模技术，实现更优的模型设定、精准的风险预测和强大的投资组合分析能力，从而对多资产投资组合风险进行全面衡量与监控。
彭博投资组合分析研究主管Jose Menchero表示：“Marshall Wace采用MAC3，反映出机构投资者对高精度风险模型日益增长的需求。此类模型有助于机构投资者深入理解驱动投资组合风险的因子，并确保在不同策略和市场实现一致的风险衡量。在阿尔法策略制定过程中，MAC3的模块化设计和强大的因子结构，助力量化和系统化管理者提升投资组合构建与风险预测能力。”
彭博新一代MAC3代表了目前最先进的一类多资产类别风险因子模型，每日基于超过3000个因子进行计算，为不同投资组合、投资范围和投资风格提供卓越的预测准确性。该模型不仅用于识别更广泛的市场信号，还能解析不同市场状态下的风险动态。MAC3融合了多项行业首创的创新方法，确立了其在风险模型领域的领先地位。MAC3风险因子模型文件可通过彭博灵活开放的API 基础架构访问，以便于客户在各类工作流程中高效调用。
MAC3模型为彭博投资组合管理（PORT Enterprise）风险分析提供计算引擎。作为旗舰级产品，PORT Enterprise为超过800家客户提供先进的投资组合风险分析和组合归因，并具备更强的定制化和批量报告功能。
彭博投资管理解决方案覆盖整个投资生命周期，提供多资产管理能力。凭借模块化和灵活的方式，该方案集成研究管理、订单与执行管理、投资组合与风险分析、交易合规和运营支持。依托彭博值得信赖的证券主数据和行业领先的数据，该解决方案确保一致性与高质量，助力实现精准透明的决策、深入的投资分析和可扩展的企业级工作流程。
关于Marshall Wace
Marshall Wace成立于1997年，是全球领先的另类投资管理公司，专注于多空股票和系统化交易策略。作为全球最大的另类资产管理公司之一，公司在伦敦、纽约、香港、新加坡、阿布扎比和上海设有办公室，拥有超过750名员工。Marshall Wace构建了稳健且可扩展的全球基础设施，并始终致力于创新和技术升级，这也是其成功的重要驱动。
关于彭博
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