全新风险溢价基准将为这类日益普遍的投资策略提高透明度

2020年9月15日，纽约——彭博联合高盛资产管理（GSAM）今日宣布，正式推出全套另类风险溢价基准指数，共计21只。彭博GSAM风险溢价指数是完全透明、可复制的指数，代表了被市场广泛接受的、基于规则的、高流动性策略的另类风险溢价风格，指数可通过彭博终端获取。

新指数结合了彭博多年的系统化策略研究经验、GSAM量化投资策略团队的专业知识和深度研究，以及来自资产所有者和顾问宝贵的反馈意见。这套高度透明化的可复制指数所代表的投资风格受到业内人士一致认可，有学术研究和实证支持，且因子定义被市场广泛接受。

彭博股票和策略指数全球负责人Dave Gedeon先生表示：“随着投资者更多地寻求另类收益来源，另类风险溢价策略在投资组合中的使用愈加频繁。GSAM是另类风险溢价领域的开拓者，而彭博在跨资产策略指数的研究、开发和管理方面颇具优势，GSAM与彭博的强强联合将为投资者提供风险溢价策略追踪基准和创建全新金融产品所需的工具。”

GSAM量化投资策略小组下属另类投资策略（AIS）团队的执行董事兼研究、投资组合管理和构建联席主管Matthew Schwab先生表示：“这套指数之于另类风险溢价策略就像市值之于股票投资，它基于市场一致认可的定义，为资产管理者的业绩表现提供衡量基准。指数的高透明度和可复制性不仅有助于理解业绩表现，还能为资产类别提供低成本的beta。”

GSAM量化投资策略小组下属AIS团队的执行董事兼研究、投资组合管理和构建联席主管Federico Gilly先生补充称：“基于彭博作为指数提供商的历史表现，以及我们在另类风险溢价领域的丰富经验，我认为双方联合为市场带来风险溢价因子基准是水到渠成的事。”

另类风险溢价策略旨在为投资者带来多方面的优势，包括回报多元化、高流动性、高透明度、系统风险敞口和低成本等。投资者在使用单个风险溢价因子之外，还可在投资组合中使用多个风险溢价因子，从而实现按个人投资目标定制化基准的目的。

有关该指数的更多信息，请联系彭博客户代表。彭博为全球客户提供独立、透明的指数编制方案。指数由彭博授权的指数管理机构——彭博指数服务有限公司（BISL）进行管理。BISL对指数的计算、管理和授权负责。

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GSAM是高盛集团（NYSE：GS）的资产管理部门，管理着逾1万亿美元的资产（数据截至2020年6月30日）。自1988年起，高盛资产管理提供全权委托投资咨询服务，在全球主要金融中心均配有自己的专业投资人员。公司向全球机构和个人客户提供跨多个资产类别的投资策略。高盛创建于1869年，是世界领先的投资银行、证券和投资管理公司，为企业、金融机构、政府、高净值人士等各领域的众多客户提供一系列金融服务。

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