2021年1月20日,纽约——彭博今日宣布推出彭博短期银行收益率指数(BSBY),满足市场对于信用敏感指数的需求,作为对SOFR(担保隔夜融资利率)的补充,支持全球IBOR转换。彭博已自2020年10月15日起发布用于阐释和分析使用的参考性BSBY。

BSBY指数将每日计算,于美国东部时间上午8点发布,可通过彭博终端获取。 指数提供5种期限:隔夜{BSBYON <GO>}、1个月{BSBY1M <GO>}、3个月{BSBY3M <GO>}、6个月{BSBY6M <GO>}和12个月{BSBY12M <GO>}。如需查阅BSBY指数编制方法的更多信息,请详询彭博客户代表。

BSBY指数使用匿名化汇总数据构建,以商业票据、存单、美元银行存款和短期银行债券交易为基础,反映银行的边际融资成本。指数纳入系统性信用利差和期限结构,可在借贷市场中作为SOFR的补充。彭博一直与市场参与者紧密合作,征求BSBY的反馈意见,并将继续完善该指数。在市场反馈测试期之后,彭博计划通过其授权指数管理机构,即彭博指数服务有限公司(BISL),将BSBY作为金融基准之一向客户提供使用授权。

彭博指数挂钩产品负责人Umesh Gajria先生表示:“我们支持促进SOFR基准挂钩市场流动性的种种努力,并将继续实施多项解决方案以促进其采用。彭博在固定收益市场具有深厚底蕴,结合我们在信用指数方面的能力,使得我们可以提供BSBY解决方案,支持行业的IBOR转换需求。”

彭博提供全面的IBOR转换支持解决方案,包括运用情景分析确定无风险利率(RFR)对投资组合的影响。用户还可以从彭博终端接入后备数据集,识别投资组合中与IBOR挂钩的证券,并使用RFR交易服务。此外,彭博还公布ISDA计划应用于特定IBOR的后备方案相关的期限和利差调整。

关于彭博
彭博是全球领先的商业、金融信息和新闻资讯提供商,通过强大的集信息、专家及观点为一体的动态网络为全球决策者带来关键优势。彭博精于以创新的技术来快速、精准地传递数据、新闻和分析,这也是彭博终端的核心优势所在。依托彭博核心优势,彭博企业解决方案借助科技手段,帮助客户更加高效地实现跨机构的数据和信息的获取、整合、分发及管理。如需了解更多信息,请访问www.bloombergchina.com申请产品介绍及演示

媒体联系人

彭博

顾歆悦 +86-10-66497535 igu3@bloomberg.net

亲身感受彭博终端带来的非凡体验 预约演示