2021年3月8日

纽约——彭博今日宣布,彭博短期银行收益率指数 (BSBY) 现已成为美国贷款市场金融基准参考之一。  BSBY指数包括期限结构和系统性信用敏感利差,可用于支持市场从LIBOR过渡为无风险利率(如:SOFR)。  彭博已自2020年10月15日起发布参考性BSBY,用于阐释、分析和收集市场反馈。

在参考性BSBY发布的六个月期间,市场参与者对该指数的利率敏感性和方法的可靠性给予了正面反馈,表示BSBY作为可选的替代利率满足了他们的需求。

彭博指数服务有限公司(BISL)首席执行官Steve Berkley表示:“BSBY目前已可用于美国贷款市场,我们将继续探索推出使用BSBY作为基准的产品。金融机构和企业对这一方法的反馈令人鼓舞,其中特别提到,BSBY的信用敏感利率将成为帮助他们完成LIBOR过渡并达成监管时间表要求的重要里程碑。”

BSBY可作为独立利率,也可用作期限SOFR的补充。  在BSBY之外,彭博还提供一系列工具和补充产品,帮助市场参与者从传统的IBOR过渡,包括计算和公布ISDA计划应用于特定IBOR的后备期限和利差调整。

Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示:“业界迫切需要一个具有期限结构和信用组成的利率。BSBY设计是朝着吸纳各银行发行人交易利率从而建立一个可执行的交易基准的方向迈进了一大步,它解决了众多问题,成为了引人注目的LIBOR转型替代方案。”

BSBY指数将按T+1每日使用前一天的交易数据计算,于美国东部时间上午8点发布。  该指数可以通过访问彭博终端获取,并将在Bloomberg.com上延迟发布。  指数提供5种期限:隔夜{BSBYON Index <GO>}、1个月{BSBY1M Index <GO>}、3个月{BSBY3M Index <GO>}、6个月{BSBY6M Index <GO>}和12个月{BSBY12M Index <GO>}。  如需查阅BSBY指数编制方法的更多信息,请访问此处。

彭博通过其授权指数管理机构,即彭博指数服务有限公司(BISL),授予BSBY金融基准使用许可。在BSBY之外,BISL还管理彭博巴克莱的固定收益旗舰指数系列、彭博商品指数(BCOM)和彭博全球股指系列。BISL对其基准服务提供稳健的治理和监督,而且将很快纳入一套由均衡的市场利益相关者组成的BSBY专属监督职能。

BSBY的设计基础是交易数据、稳健的构建和弹性的方法,以达到BMR和IOSCO金融基准原则(IOSCO原则)的高标准。我们将为您提供BSBY与IOSCO原则一致性的独立鉴证报告(完成后),同时,BSBY将很快在英国和欧盟等其他司法管辖区推出。  有关BSBY授权的更多信息,请联系彭博的业务代表。

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